La Fondation Optimind Part of Accenture, en partenariat avec l’AMRAE, France Assureurs et l’Institut des actuaires, a remis ce mardi 18 juin le Prix des Sciences du Risque 2024. Ce rendez-vous s’est déroulé au Pavillon Elysée à Paris et a réuni plus de 200 professionnels de l’assurance, de la gestion des risques et responsables du monde académique.
La cérémonie a été introduite par Olivier Girard, Président d’Accenture. Elle a été suivie par l’allocution de Pauline Leclerc-Glorieux, directrice générale de BNP Paribas Cardif et invitée d’honneur de cette édition. Le Prix des Sciences du Risque a été décerné par un jury composé d’experts désignés par l’AMRAE, France Assureurs et l’Institut des actuaires, et présidé par Jean-Marc Daniel, économiste, professeur à l’ESCP Europe.
Le jury a souhaité distinguer deux co-lauréats en 2024, qui reçoivent chacun un prix d’un montant de 5000 euros :
Nerea VADILLO est récompensée pour sa thèse réalisée à l’Ecole des Ponts ParisTech « Risk Valuation for weather derivatives related to the energy market”.
Face à une demande croissante d’outils financiers de transfert du risque climatique, cette thèse contribue à l’approfondissement des techniques mathématiques d’évaluation de risques des produits dérivés liés à la température. La première partie des travaux primés porte sur le développement, au travers un élargissement du modèle d’Ornstein-Uhlenbeck, d’un modèle de volatilité stochastique pour la température journalière moyenne qui, une fois calibré, permet d’obtenir la distribution des paiements des dérivés. La seconde porte sur les quantos, dérivés hybrides liant prix de l’électricité et température journalière moyenne et permettant une couverture contre les risques volumétriques et les risques de prix, au travers du développement d’un modèle couplé permettant la prise en compte des dépendances entre les sous-jacents et de formules explicites et semi-explicites des espérances de paiement des dérivés, y compris des options quantos et de leur couverture statistique par un portefeuille d’options d’électricité et de température.
Franklin FEUKAM KOUHOUE est récompensé pour son mémoire réalisé à l’ENSAE Paris « Interprétabilité des modèles de tarification en Actuariat : application à l’assurance automobile »
La numérisation des activités a progressivement conduit à une plus forte disponibilité des données exploitables à des fins assurantielles et à la possibilité pour les assureurs de procéder à une segmentation plus fine et à un meilleur ajustement de leurs stratégies de gestion du risque. L’usage d’algorithmes d’apprentissage statistique pour le développement de modèles prédictifs, notamment de réseaux de neurones et de modèles par agrégation, ne remet pas en cause les besoins d’interprétabilité et de transparence des modèles. Face à ces besoins, les travaux primés explorent et illustrent l’usage de différentes méthodes d’interprétabilité post hoc, agnostiques aux modèles considérés. Ces travaux sont complétés par une application à la tarification automobile et à l’usage de données télématiques.
Par ailleurs, compte tenu de la qualité des dossiers reçus, le jury a souhaité saluer par une mention spéciale la candidature suivante :
Florian SALAUN est récompensé pour son mémoire réalisé à l’ENSAE Paris « Modélisation par apprentissage statistique du lien température-mortalité en Open Data et application prédictive »
L’accentuation en nombre et en intensité des épisodes de chaleurs extrêmes conduit à s’interroger sur l’impact du dérèglement climatique sur la mortalité. Les travaux réalisés, à partir de données open data à une granularité fine, portent sur la comparaison de différentes extensions des modèles linéaires généralisés et mettent en évidence la capacité des modèles Distributed Lag Non-Linear Models à reproduire les effets des températures extrêmes sur la mortalité.
Une étude prospective à horizon 2070 permet en complément d’identifier des catégories de population à risque et une potentielle hétérogénéité démographique en termes d’exposition au risque de mortalité liée aux températures. Une quantification de l’impact prospectif de mesures d’adaptation à ce risque est enfin proposée.
Ces travaux sont disponibles sur le site : https://www.sciencesdurisque.com/laureats2024.
